PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTAPX с CRIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTAPX с CRIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX).

GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GTAPX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTAPX и CRIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		-0.39%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, GTAPX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у CRIHX с доходностью -0.39%.

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%

CRIHX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с SAOAXGTAPX с RLSIXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESX
Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SPYCRIHX с SNOIXCRIHX с PHSWXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с SPEDX

Сравнение комиссий GTAPX и CRIHX

GTAPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии CRIHX в 1.60%.

CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

GTAPX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTAPX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTAPXCRIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.66

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.03

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

0.91

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

2.81

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTAPX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTAPX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа CRIHX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTAPX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTAPXCRIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.66

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.35

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между GTAPX и CRIHX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTAPX и CRIHX

Дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%

Просадки

Сравнение просадок GTAPX и CRIHX

Максимальная просадка GTAPX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTAPX и CRIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTAPXCRIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-21.33%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-9.07%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-15.87%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-7.53%

+6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.15%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.93%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GTAPX и CRIHX

Текущая волатильность для Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) составляет 1.98%, в то время как у CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что GTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTAPXCRIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

4.72%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

9.37%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

13.01%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

11.10%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.20%

11.01%

-0.81%