PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с XG7S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSY с XG7S.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE).

GSY и XG7S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. XG7S.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GSY и XG7S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSY и XG7S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		0.82%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%
XG7S.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		-1.12%7.58%-3.67%4.23%-18.23%-7.40%10.38%5.67%-1.46%7.78%
Разные валюты инструментов

GSY торгуется в USD, в то время как XG7S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XG7S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у XG7S.DE с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции GSY превзошли акции XG7S.DE по среднегодовой доходности: 2.84% против -0.49% соответственно.

GSY

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.56%
3 года*
5.49%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.84%

XG7S.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-1.47%
1 год
3.06%
3 года*
1.32%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
-0.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с NEARGSY с VNLAGSY с GBILGSY с BIL
Часто сравнивают с XG7S.DE:
XG7S.DE с EUN3.DEXG7S.DE с VWCE.DEXG7S.DE с IDTL.L

Сравнение комиссий GSY и XG7S.DE

GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XG7S.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
XG7S.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C

Доходность на риск

GSY vs. XG7S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XG7S.DE
Ранг доходности на риск XG7S.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG7S.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG7S.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG7S.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG7S.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG7S.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c XG7S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSYXG7S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.78

0.43

+10.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

24.39

0.68

+23.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.45

1.08

+5.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.29

0.74

+24.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

176.96

2.07

+174.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSY vs. XG7S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 10.78, что выше коэффициента Шарпа XG7S.DE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и XG7S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSYXG7S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78

0.43

+10.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.07

-0.39

+6.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.33

-0.07

+2.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.01

+0.46

Корреляция

Корреляция между GSY и XG7S.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и XG7S.DE

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как XG7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.43%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
XG7S.DE
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSY и XG7S.DE

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что меньше максимальной просадки XG7S.DE в -29.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и XG7S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSYXG7S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-21.08%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-5.45%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

-18.20%

+16.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

-21.08%

+15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.14%

+19.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-8.62%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

3.94%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и XG7S.DE

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSYXG7S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.57%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

4.08%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

7.16%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

7.76%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

7.09%

-5.87%