Сравнение GSY с CSHP

С начала года, GSY показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 0.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 10.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSHP равному 10.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GSY и CSHP составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности CSHP в 5.11%

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и CSHP.

Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что GSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.