Сравнение CSHP с BOXX
CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both Ultrashort Bond funds. CSHP is actively managed, while BOXX is passively managed. Over the past year, CSHP returned 3.94% vs 4.09% for BOXX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CSHP charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности CSHP и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSHP показывает доходность 1.62%, а BOXX немного ниже – 1.59%.
CSHP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSHP и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.62% | 4.10% | 2.24% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.59% | 4.37% | 2.29% |
Correlation
The correlation between CSHP and BOXX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSHP vs. BOXX — Ранг доходности на риск
CSHP
BOXX
Сравнение CSHP c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHP | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.26 | 9.96 | -2.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 65.45 | 59.63 | +5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 428.15 | 530.59 | -102.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHP | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82 | 12.81 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.70 | 12.91 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок CSHP и BOXX
Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSHP | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -0.12% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -0.07% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHP и BOXX
Текущая волатильность для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) составляет 0.08%, в то время как у Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что CSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSHP | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.09% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 0.25% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 0.32% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 0.37% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.40% | 0.37% | +0.03% |
Сравнение комиссий CSHP и BOXX
CSHP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHP и BOXX
Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
CSHP and BOXX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXX has higher volatility (0.09%) compared to CSHP (0.08%). In terms of maximum drawdown, CSHP dropped -0.08% vs BOXX's -0.12%.
On 1-year performance, BOXX leads with 4.09% vs 3.94% for CSHP. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOXX has performed better with a 4.09% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for BOXX.
They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.20% for CSHP and 0.19% for BOXX.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs 11.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSHP и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор