Сравнение CSHP с BOXX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSHP показывает доходность 0.99%, а BOXX немного ниже – 0.96%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSHP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSHP на текущий момент составляет 10.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOXX равному 12.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHP и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CSHP и BOXX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и BOXX.

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) имеют волатильность 0.15% и 0.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.