Сравнение GSY с BILS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS).
GSY и BILS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и BILS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 0.29% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.81% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.08% | -0.00% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSY показывает доходность 0.82%, а BILS немного ниже – 0.81%.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и BILS
GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSY vs. BILS — Ранг доходности на риск
GSY
BILS
Сравнение GSY c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 16.34 | -5.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 74.88 | -50.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 26.61 | -20.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 132.30 | -107.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 1,115.69 | -938.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 16.34 | -5.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 10.37 | -4.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 9.66 | -9.20 |
Корреляция
Корреляция между GSY и BILS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и BILS
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BILS в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и BILS
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и BILS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -0.41% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.03% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -0.40% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.04% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.00% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и BILS
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что GSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.05% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.15% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 0.24% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.31% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 0.30% | +0.92% |