PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSXIX с THQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSXIX с THQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSXIX (abrdn U.S. Small Cap Equity Fund) and THQ (Abrdn Healthcare Opportunities Fund) are both mutual funds - GSXIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Aberdeen, while THQ is a Health & Biotech Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, GSXIX returned 14.82%/yr vs 10.14%/yr for THQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSXIX charges 1.11%/yr vs 1.47%/yr for THQ.

Доходность

Сравнение доходности GSXIX и THQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSXIX показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у THQ с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции GSXIX превзошли акции THQ по среднегодовой доходности: 14.82% против 10.14% соответственно.

GSXIX

1 день
1.20%
1 месяц
6.36%
С начала года
24.85%
6 месяцев
19.82%
1 год
33.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
13.73%
10 лет*
14.82%

THQ

1 день
1.55%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.96%
1 год
13.34%
3 года*
10.11%
5 лет*
4.39%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSXIX и THQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSXIX
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund		24.85%8.99%16.00%11.28%-25.87%70.47%28.48%25.11%-13.29%11.29%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		1.54%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%15.20%22.70%3.41%21.84%

Correlation

The correlation between GSXIX and THQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2014 г.

0.52

The correlation between GSXIX and THQ shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Small Cap Equity Fund

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Часто сравнивают с GSXIX:
GSXIX с CGFIXGSXIX с ATOIXGSXIX с GOPIXGSXIX с ADVDXGSXIX с ABEMXGSXIX с WMKSXGSXIX с FAX
Часто сравнивают с THQ:
THQ с ASGITHQ с AMLPTHQ с THWTHQ с XLVTHQ с VOOTHQ с PDITHQ с EDIV

Доходность на риск

GSXIX vs. THQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSXIX
Ранг доходности на риск GSXIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSXIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSXIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSXIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSXIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSXIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
THQ
Ранг доходности на риск THQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSXIX c THQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSXIXTHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.71

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.11

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

0.78

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

2.11

+9.39

GSXIX vs. THQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSXIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа THQ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSXIX и THQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSXIX и THQ

Максимальная просадка GSXIX за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки THQ в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSXIX и THQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSXIXTHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-39.35%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-17.25%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-25.86%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.39%

-32.20%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-39.35%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.89%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-8.60%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

6.34%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GSXIX и THQ

Текущая волатильность для abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) составляет 5.11%, в то время как у Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что GSXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSXIXTHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

7.28%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

13.79%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

18.75%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

19.17%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

20.53%

+3.18%

Сравнение комиссий GSXIX и THQ

GSXIX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии THQ в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSXIX и THQ

GSXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSXIX
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.42%44.27%6.63%7.30%13.20%0.00%0.00%0.00%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		11.78%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%

Часто задаваемые вопросы

GSXIX and THQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THQ has higher volatility (7.28%) compared to GSXIX (5.11%). In terms of maximum drawdown, GSXIX dropped -35.39% vs THQ's -39.35%.

GSXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSXIX и THQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор