Сравнение GSWO с JDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV).
GSWO и JDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. JDIV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GSWO и JDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSWO и JDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | -2.09% |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | -0.76% | 18.98% | -5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GSWO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у JDIV с доходностью -0.76%.
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JDIV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSWO и JDIV
GSWO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JDIV в 0.47%.
Доходность на риск
GSWO vs. JDIV — Ранг доходности на риск
GSWO
JDIV
Сравнение GSWO c JDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSWO | JDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 5.66 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSWO | JDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.55 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GSWO и JDIV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSWO и JDIV
Дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности JDIV в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 2.20% | 2.15% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSWO и JDIV
Максимальная просадка GSWO за все время составила -17.77%, что больше максимальной просадки JDIV в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSWO и JDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSWO | JDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -13.34% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -10.96% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -6.23% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -2.03% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.62% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSWO и JDIV
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) имеют волатильность 5.67% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSWO | JDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.61% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 9.05% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 15.82% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 14.17% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 14.17% | -1.19% |