PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSUS с GSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSUS и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSUS и GSST


2026 (YTD)202520242023202220212020
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF
-4.81%18.11%25.25%27.74%-19.82%27.13%34.82%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.64%

Доходность по периодам

С начала года, GSUS показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.


GSUS

1 день
2.95%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-2.48%
1 год
17.83%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.43%
10 лет*

GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Сравнение комиссий GSUS и GSST

GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSUS vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSUS
Ранг доходности на риск GSUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUS c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSUSGSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

6.29

-5.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

11.28

-9.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

3.26

-2.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

18.26

-16.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

113.51

-106.42

GSUS vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUS на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUS и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSUSGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

6.29

-5.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

5.79

-5.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

3.72

-2.75

Корреляция

Корреляция между GSUS и GSST составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUS и GSST

Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности GSST в 4.43%


TTM2025202420232022202120202019
GSUS
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF
1.14%1.04%1.19%1.32%1.51%1.13%0.78%0.00%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.43%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%

Просадки

Сравнение просадок GSUS и GSST

Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и GSST.


Загрузка...

Показатели просадок


GSUSGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.62%

-3.51%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-0.25%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-1.19%

-24.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

0.00%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-0.17%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.04%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUS и GSST

Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSUSGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

0.25%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

0.42%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

0.73%

+17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

0.63%

+16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

0.87%

+16.33%