Сравнение GSUS с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
GSUS и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GSUS и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSUS и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | -4.81% | 18.11% | 25.25% | 27.74% | -19.82% | 27.13% | 34.82% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GSUS показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.
GSUS
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и GSST
GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSUS vs. GSST — Ранг доходности на риск
GSUS
GSST
Сравнение GSUS c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSUS | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 6.29 | -5.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 11.28 | -9.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.26 | -2.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 18.26 | -16.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 113.51 | -106.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUS | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 6.29 | -5.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 5.79 | -5.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 3.72 | -2.75 |
Корреляция
Корреляция между GSUS и GSST составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и GSST
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности GSST в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.14% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 1.51% | 1.13% | 0.78% | 0.00% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и GSST
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSUS | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -3.51% | -22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -0.25% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -1.19% | -24.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | 0.00% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -0.17% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.04% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и GSST
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSUS | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 0.25% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 0.42% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 0.73% | +17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 0.63% | +16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 0.87% | +16.33% |