Сравнение GSUS с CGUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS).
GSUS и CGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GSUS и CGUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSUS и CGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | -4.08% | 18.11% | 25.25% | 27.74% | -10.51% |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | -3.62% | 16.21% | 24.89% | 27.72% | -7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GSUS показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у CGUS с доходностью -3.62%.
GSUS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- —
CGUS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSUS и CGUS
GSUS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CGUS в 0.33%.
Доходность на риск
GSUS vs. CGUS — Ранг доходности на риск
GSUS
CGUS
Сравнение GSUS c CGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSUS | CGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.42 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.53 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 6.47 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUS | CGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между GSUS и CGUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUS и CGUS
Дивидендная доходность GSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности CGUS в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 1.51% | 1.13% | 0.78% |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 0.99% | 0.95% | 1.02% | 1.22% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSUS и CGUS
Максимальная просадка GSUS за все время составила -25.62%, что больше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUS и CGUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSUS | CGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.62% | -21.86% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -11.11% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -6.10% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -4.81% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.62% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUS и CGUS
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (GSUS) составляет 5.37%, в то время как у Capital Group Core Equity ETF (CGUS) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что GSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSUS | CGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.83% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.94% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 17.89% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.55% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.55% | +0.65% |