Сравнение GSST с SPTU
GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. GSST is actively managed, while SPTU is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GSST charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности GSST и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSST показывает доходность 1.55%, а SPTU немного ниже – 1.48%.
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSST и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 1.55% | 1.00% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
Correlation
The correlation between GSST and SPTU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSST vs. SPTU — Ранг доходности на риск
GSST
SPTU
Сравнение GSST c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 185.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.78 | 11.82 | -8.04 |
Просадки
Сравнение просадок GSST и SPTU
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSST | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -0.04% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSST | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 0.32% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 0.32% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 0.32% | +0.54% |
Сравнение комиссий GSST и SPTU
GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и SPTU
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SPTU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.32% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSST and SPTU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for GSST.
GSST has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.36% for SPTU.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.16% for GSST and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для GSST и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор