PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSST с SPTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSST и SPTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSST показывает доходность 1.55%, а SPTU немного ниже – 1.48%.


GSST

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.61%
3 года*
5.52%
5 лет*
3.75%
10 лет*

SPTU

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.81%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSST и SPTU


Correlation

The correlation between GSST and SPTU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF

Доходность на риск

GSST vs. SPTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SPTU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSST c SPTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSSTSPTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

185.54

GSST vs. SPTU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSSTSPTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.78

11.82

-8.04

Просадки

Сравнение просадок GSST и SPTU

Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и SPTU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSSTSPTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.51%

-0.04%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.00%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GSST и SPTU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSSTSPTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58%

0.32%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

0.32%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

0.32%

+0.54%

Сравнение комиссий GSST и SPTU

GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSST и SPTU

Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SPTU в 2.36%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.32%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%
SPTU
State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF
2.36%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GSST and SPTU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for GSST.

GSST has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.36% for SPTU.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.16% for GSST and 0.05% for SPTU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSST и SPTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор