Сравнение GSST с BUXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX).
GSST и BUXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GSST и BUXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSST и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 2.59% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у BUXX с доходностью 0.91%.
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и BUXX
GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии BUXX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSST vs. BUXX — Ранг доходности на риск
GSST
BUXX
Сравнение GSST c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.26 | 3.03 | +3.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.24 | 5.04 | +6.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.25 | 1.71 | +1.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.35 | 7.63 | +10.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 114.08 | 43.90 | +70.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26 | 3.03 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.72 | 3.83 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GSST и BUXX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и BUXX
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности BUXX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и BUXX
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и BUXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSST | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -0.60% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.59% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.05% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.10% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и BUXX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSST | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.38% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.78% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 1.47% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 1.48% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 1.48% | -0.61% |