Сравнение GSSRX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSRX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSRX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.37% против 1.78% соответственно.
GSSRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и TNSHX
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
GSSRX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
GSSRX
TNSHX
Сравнение GSSRX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSRX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.83 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 3.29 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.67 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 13.23 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSRX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.83 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GSSRX и TNSHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и TNSHX
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и TNSHX
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSRX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -5.99% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -1.13% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.88% | -5.99% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.03% | -5.99% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.82% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.90% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.31% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и TNSHX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSRX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.52% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.23% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 1.99% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 2.22% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 1.80% | +0.59% |