PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSRX с GSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSSRX с GSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX).

GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. GSGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности GSSRX и GSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSSRX и GSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		-0.50%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		-0.92%5.09%0.86%7.66%-12.98%-2.59%8.90%10.17%-0.12%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, GSSRX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у GSGIX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции GSGIX по среднегодовой доходности: 2.37% против 1.70% соответственно.

GSSRX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.21%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.37%

GSGIX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.76%
3 года*
3.03%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с BSBIXGSSRX с SGLP.LGSSRX с ASBAXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX
Часто сравнивают с GSGIX:
GSGIX с GSGOXGSGIX с PRSNXGSGIX с DFGBXGSGIX с GSBFXGSGIX с GSRAXGSGIX с VTIIXGSGIX с FBIIX

Сравнение комиссий GSSRX и GSGIX

GSSRX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GSGIX в 0.91%.

GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

GSSRX vs. GSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GSGIX
Ранг доходности на риск GSGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSRX c GSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSRXGSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.89

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

1.23

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.18

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

4.63

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSRX vs. GSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSRX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа GSGIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSRX и GSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSRXGSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.89

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.05

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.42

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.17

-0.22

Корреляция

Корреляция между GSSRX и GSGIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSRX и GSGIX

Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности GSGIX в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.94%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		2.74%3.01%2.64%2.12%1.60%1.32%5.04%4.13%1.28%1.74%1.40%5.97%

Просадки

Сравнение просадок GSSRX и GSGIX

Максимальная просадка GSSRX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки GSGIX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и GSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSSRXGSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-19.90%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-3.18%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.88%

-17.27%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.03%

-19.90%

+10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-6.19%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-2.69%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.81%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSRX и GSGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.91%, в то время как у Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSSRXGSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.49%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

2.23%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

3.34%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

4.62%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

4.09%

-1.70%