Сравнение GSGIX с VTIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).
GSGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1991 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GSGIX и VTIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSGIX и VTIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | -1.27% | 5.09% | 0.86% | 7.66% | -12.98% | -2.59% | 8.90% | 10.17% | -0.12% | 2.43% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.82% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 3.00% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GSGIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VTIBX с доходностью -0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSGIX имеют среднегодовую доходность 1.66%, а акции VTIBX немного отстают с 1.64%.
GSGIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.66%
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSGIX и VTIBX
GSGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%.
Доходность на риск
GSGIX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск
GSGIX
VTIBX
Сравнение GSGIX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSGIX | VTIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.77 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 3.71 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGIX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.77 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.03 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.68 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между GSGIX и VTIBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGIX и VTIBX
Дивидендная доходность GSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VTIBX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | 2.75% | 3.01% | 2.64% | 2.12% | 1.60% | 1.32% | 5.04% | 4.13% | 1.28% | 1.74% | 1.40% | 5.97% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.20% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок GSGIX и VTIBX
Максимальная просадка GSGIX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGIX и VTIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSGIX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -16.15% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.95% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -15.81% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -16.15% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -2.65% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.09% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.70% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGIX и VTIBX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) имеют волатильность 1.45% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSGIX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.40% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.08% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.11% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 4.42% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 3.62% | +0.47% |