Сравнение GSGIX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
GSGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1991 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GSGIX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSGIX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | -1.27% | 5.09% | 0.86% | 7.66% | -12.98% | -2.59% | 8.90% | 10.17% | -0.12% | 2.43% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.62% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GSGIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции GSGIX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.66% против 3.88% соответственно.
GSGIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.66%
PRSNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSGIX и PRSNX
GSGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
GSGIX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
GSGIX
PRSNX
Сравнение GSGIX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSGIX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.57 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 4.18 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.58 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.69 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 13.83 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.57 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.46 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.95 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GSGIX и PRSNX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGIX и PRSNX
Дивидендная доходность GSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности PRSNX в 8.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | 2.75% | 3.01% | 2.64% | 2.12% | 1.60% | 1.32% | 5.04% | 4.13% | 1.28% | 1.74% | 1.40% | 5.97% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.98% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок GSGIX и PRSNX
Максимальная просадка GSGIX за все время составила -19.90%, примерно равная максимальной просадке PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGIX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSGIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -19.70% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.19% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -19.70% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -19.70% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -2.18% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -2.42% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.59% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGIX и PRSNX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что GSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSGIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.08% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.09% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.42% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 4.27% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.11% | -0.02% |