Сравнение GSGIX с UDBPX
GSGIX (Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund) and UDBPX (UBS Sustainable Development Bank Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, GSGIX returned -0.03%/yr vs 0.33%/yr for UDBPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GSGIX charges 0.91%/yr vs 0.25%/yr for UDBPX.
Доходность
Сравнение доходности GSGIX и UDBPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у UDBPX с доходностью 0.16%.
GSGIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.72%
UDBPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSGIX и UDBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | 0.23% | 5.09% | 0.86% | 7.66% | -12.98% | -2.59% | 8.90% | 10.17% | 1.38% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 0.16% | 6.96% | 1.55% | 4.53% | -10.41% | -2.43% | 6.80% | 6.79% | 2.03% |
Correlation
The correlation between GSGIX and UDBPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between GSGIX and UDBPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGIX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск
GSGIX
UDBPX
Сравнение GSGIX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSGIX | UDBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.84 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 5.63 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGIX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.07 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.44 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок GSGIX и UDBPX
Максимальная просадка GSGIX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGIX и UDBPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGIX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -15.45% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.25% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -4.03% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -14.55% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -1.33% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -5.11% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.73% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGIX и UDBPX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что GSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGIX | UDBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.05% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.35% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 3.47% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 4.99% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 4.50% | -0.38% |
Сравнение комиссий GSGIX и UDBPX
GSGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии UDBPX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGIX и UDBPX
Дивидендная доходность GSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности UDBPX в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | 3.01% | 3.01% | 2.64% | 2.12% | 1.60% | 1.32% | 5.04% | 4.13% | 1.28% | 1.74% | 1.40% | 5.97% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.61% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSGIX and UDBPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSGIX has higher volatility (1.31%) compared to UDBPX (1.05%). In terms of maximum drawdown, GSGIX dropped -19.90% vs UDBPX's -15.45%.
UDBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSGIX и UDBPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор