PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSQX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSSQX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

GSSQX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 мая 1991 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GSSQX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSSQX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSQX
Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund		-6.05%15.15%51.06%23.14%-19.63%28.81%17.81%25.41%-6.81%23.45%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, GSSQX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции GSSQX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.63% против 9.64% соответственно.

GSSQX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.51%
1 год
15.73%
3 года*
23.69%
5 лет*
13.97%
10 лет*
14.63%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с GSSQX:
GSSQX с QQQGSSQX с VOOGSSQX с FLCPXGSSQX с FNSTXGSSQX с FSKAXGSSQX с GCGIXGSSQX с GCIIX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий GSSQX и DFIEX

GSSQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

GSSQX
Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

GSSQX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSQX
Ранг доходности на риск GSSQX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSQX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSQX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSQX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSQX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSQX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSQXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.95

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.55

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.57

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

10.07

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSQX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSQX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSQX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSQXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.95

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.17

Корреляция

Корреляция между GSSQX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSQX и DFIEX

Дивидендная доходность GSSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSQX
Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund		13.36%12.56%31.49%2.52%0.73%26.89%4.31%1.37%4.35%10.37%4.05%4.01%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GSSQX и DFIEX

Максимальная просадка GSSQX за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSQX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSSQXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-62.22%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.01%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

-28.66%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-41.04%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-7.75%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-12.26%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.81%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSQX и DFIEX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) составляет 5.57%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что GSSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSSQXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.09%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

10.45%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

15.90%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

15.65%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

16.35%

+5.50%