Сравнение GSSQX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GSSQX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 мая 1991 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSQX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSQX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSQX Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund | -6.05% | 15.15% | 51.06% | 23.14% | -19.63% | 28.81% | 17.81% | 25.41% | -6.81% | 23.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSQX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSSQX имеют среднегодовую доходность 14.63%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.
GSSQX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 14.63%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSQX и VOO
GSSQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GSSQX vs. VOO — Ранг доходности на риск
GSSQX
VOO
Сравнение GSSQX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSQX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.53 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.55 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 7.31 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GSSQX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSQX и VOO
Дивидендная доходность GSSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSQX Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund | 13.36% | 12.56% | 31.49% | 2.52% | 0.73% | 26.89% | 4.31% | 1.37% | 4.35% | 10.37% | 4.05% | 4.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GSSQX и VOO
Максимальная просадка GSSQX за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSQX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -33.99% | -21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.98% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -24.52% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -33.99% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -5.55% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -3.72% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.55% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSQX и VOO
Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.57% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSQX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.34% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 9.47% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 18.11% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 16.82% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 17.99% | +3.86% |