Сравнение GSSMX с GCGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).
GSSMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 22 окт. 1992 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSMX и GCGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSMX и GCGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSMX Goldman Sachs Small Cap Value Fund | 1.23% | 10.65% | 36.03% | 11.18% | -15.00% | 26.15% | 1.65% | 22.75% | -14.37% | 11.85% |
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | -14.32% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSMX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции GSSMX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 10.38% против 15.72% соответственно.
GSSMX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 10.38%
GCGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSMX и GCGIX
GSSMX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.
Доходность на риск
GSSMX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск
GSSMX
GCGIX
Сравнение GSSMX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSMX | GCGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.54 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.94 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.49 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 1.66 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSMX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.54 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GSSMX и GCGIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSMX и GCGIX
Дивидендная доходность GSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.20%, что больше доходности GCGIX в 8.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSMX Goldman Sachs Small Cap Value Fund | 22.20% | 22.47% | 47.63% | 4.49% | 20.33% | 22.93% | 0.19% | 4.63% | 13.73% | 11.34% | 3.52% | 5.49% |
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 8.75% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок GSSMX и GCGIX
Максимальная просадка GSSMX за все время составила -54.94%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSMX и GCGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSMX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.94% | -65.78% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -17.25% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | -32.57% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -32.94% | -13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -17.25% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -20.92% | +10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 5.06% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSMX и GCGIX
Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что GSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSMX | GCGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.46% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 11.96% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 22.89% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 22.19% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 21.48% | +7.32% |