Сравнение GSSMX с FTMSX
GSSMX (Goldman Sachs Small Cap Value Fund) and FTMSX (Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GSSMX returned 13.88%/yr vs 2.19%/yr for FTMSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GSSMX charges 1.28%/yr vs 2.30%/yr for FTMSX.
Доходность
Сравнение доходности GSSMX и FTMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSSMX показывает доходность 21.15%, что значительно ниже, чем у FTMSX с доходностью 30.07%.
GSSMX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 11.46%
FTMSX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 21.50%
- С начала года
- 30.07%
- 1 год
- 40.61%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSSMX и FTMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSMX Goldman Sachs Small Cap Value Fund | 21.15% | 10.65% | 36.03% | 11.18% | -15.00% | 26.15% | 1.65% | 22.52% |
FTMSX Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund | 30.07% | 0.30% | 3.88% | 13.11% | -31.07% | 37.45% | 15.58% | 17.82% |
Correlation
The correlation between GSSMX and FTMSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between GSSMX and FTMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSSMX vs. FTMSX — Ранг доходности на риск
GSSMX
FTMSX
Сравнение GSSMX c FTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSSMX | FTMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.38 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 8.81 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSSMX и FTMSX
Максимальная просадка GSSMX за все время составила -54.94%, примерно равная максимальной просадке FTMSX в -53.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSMX и FTMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSSMX | FTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.94% | -53.12% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -17.52% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -35.01% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | -48.67% | +12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -3.41% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -22.05% | +12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.73% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSMX и FTMSX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) составляет 4.00%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что GSSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSSMX | FTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 7.01% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 18.09% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 25.85% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.65% | 28.12% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 30.46% | -1.65% |
Сравнение комиссий GSSMX и FTMSX
GSSMX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии FTMSX в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSMX и FTMSX
Дивидендная доходность GSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.55%, тогда как FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMSX Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 0.37% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSSMX Goldman Sachs Small Cap Value Fund | 18.55% | 22.47% | 47.63% | 4.49% | 20.33% | 22.93% | 0.19% | 4.63% | 13.73% | 11.34% | 3.52% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
GSSMX and FTMSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTMSX has higher volatility (7.01%) compared to GSSMX (4.00%). In terms of maximum drawdown, GSSMX dropped -54.94% vs FTMSX's -53.12%.
GSSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSSMX и FTMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор