Сравнение GSSC с CAFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG).
GSSC и CAFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSSC и CAFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSC и CAFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | -0.27% | 10.76% | 11.14% | 20.07% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 6.95% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSC показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 8.16%.
GSSC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSC и CAFG
GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.
Доходность на риск
GSSC vs. CAFG — Ранг доходности на риск
GSSC
CAFG
Сравнение GSSC c CAFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSC | CAFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.69 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.11 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.07 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 4.10 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSC | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.69 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.62 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GSSC и CAFG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и CAFG
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности CAFG в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.22% | 1.17% | 1.42% | 1.33% | 1.31% | 1.00% | 0.94% | 1.24% | 1.21% | 0.73% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSSC и CAFG
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и CAFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSC | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.38% | -23.66% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -13.08% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -2.97% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -5.81% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.40% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и CAFG
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) составляет 6.98%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что GSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSC | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 7.37% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 13.26% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 21.20% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 19.75% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 19.75% | +3.36% |