PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSC с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSSC с CAFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GSSC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSSC returned 16.72%/yr vs 14.49%/yr for CAFG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности GSSC и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSSC показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 25.78%.

GSSC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.24%
С начала года
13.55%
6 месяцев
13.10%
1 год
30.39%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

CAFG

1 день
-0.38%
1 месяц
4.31%
С начала года
25.78%
6 месяцев
24.70%
1 год
31.67%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSSC и CAFG

2026 (YTD)202520242023
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		13.55%10.76%11.14%20.07%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		25.78%0.17%6.95%20.44%

Correlation

The correlation between GSSC and CAFG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.90

The correlation between GSSC and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSSC и CAFG

Секторы
GSSC
CAFG

Промышленность

17.7%
19.3%

Финансовые услуги

16.9%

-

Здравоохранение

16.8%
18.8%

Технологии

16.1%
30.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.2%

Энергетика

4.8%
13.4%

Недвижимость

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.0%

Сырьевые материалы

3.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.7%

Коммунальные услуги

2.2%
1.4%

Промышленность

GSSC
17.7%
CAFG
19.3%

Финансовые услуги

GSSC
16.9%
CAFG

-

Здравоохранение

GSSC
16.8%
CAFG
18.8%

Технологии

GSSC
16.1%
CAFG
30.8%

Потребительский циклический сектор

GSSC
10.6%
CAFG
7.2%

Энергетика

GSSC
4.8%
CAFG
13.4%

Недвижимость

GSSC
4.3%
CAFG

-

Потребительский защитный сектор

GSSC
4.0%
CAFG
3.0%

Сырьевые материалы

GSSC
3.9%
CAFG
2.4%

Коммуникационные услуги

GSSC
2.7%
CAFG
3.7%

Коммунальные услуги

GSSC
2.2%
CAFG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с GSUSGSSC с SMLFGSSC с SPSMGSSC с VBGSSC с VOOGSSC с FNDAGSSC с VTI
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SMCFCAFG с AVUV

Доходность на риск

GSSC vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSC c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSCCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.83

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.63

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.91

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

12.74

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSC vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFG равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSC и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSCCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.87

-0.43

Просадки

Сравнение просадок GSSC и CAFG

Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSSCCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.38%

-23.66%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-8.13%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-23.66%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.38%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-5.53%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.49%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSC и CAFG

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеют волатильность 5.31% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSSCCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.20%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

12.75%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

17.40%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

19.58%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

19.58%

+3.44%

Сравнение комиссий GSSC и CAFG

GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSC и CAFG

Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности CAFG в 0.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.27%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.07%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%

Часто задаваемые вопросы

GSSC and CAFG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSSC has higher volatility (5.31%) compared to CAFG (5.20%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, GSSC leads with 16.72% vs 14.49% for CAFG. On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSSC has performed better with a 16.72% return vs 14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

GSSC has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.27% for CAFG.

GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.59% for CAFG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSSC и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор