Сравнение GSSC с CAFG
GSSC (Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - GSSC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSSC returned 16.68%/yr vs 13.70%/yr for CAFG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GSSC charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.
Доходность
Сравнение доходности GSSC и CAFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSSC показывает доходность 20.58%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 31.29%.
GSSC
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 20.58%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
CAFG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 22.57%
- С начала года
- 31.29%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSSC и CAFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 20.58% | 10.76% | 11.14% | 18.12% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 31.29% | 0.17% | 6.95% | 21.26% |
Correlation
The correlation between GSSC and CAFG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г. | 0.90 |
The correlation between GSSC and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GSSC и CAFG
Секторы
GSSC
CAFG
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Технологии
GSSC
CAFG
Промышленность
GSSC
CAFG
Здравоохранение
GSSC
CAFG
Финансовые услуги
GSSC
CAFG
-
Потребительский циклический сектор
GSSC
CAFG
Энергетика
GSSC
CAFG
Недвижимость
GSSC
CAFG
-
Сырьевые материалы
GSSC
CAFG
Потребительский защитный сектор
GSSC
CAFG
Коммуникационные услуги
GSSC
CAFG
Коммунальные услуги
GSSC
CAFG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSSC vs. CAFG — Ранг доходности на риск
GSSC
CAFG
Сравнение GSSC c CAFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSSC | CAFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 4.71 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 15.67 | -5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSSC и CAFG
Максимальная просадка GSSC за все время составила -41.38%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSC и CAFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSSC | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.38% | -23.66% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -8.13% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -23.66% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -2.07% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -5.36% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.44% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSC и CAFG
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что GSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSSC | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.28% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 12.94% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 17.52% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 19.41% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 19.41% | +3.53% |
Сравнение комиссий GSSC и CAFG
GSSC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSC и CAFG
Дивидендная доходность GSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности CAFG в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.30% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSSC Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 1.03% | 1.17% | 1.42% | 1.33% | 1.31% | 1.00% | 0.94% | 1.24% | 1.21% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GSSC and CAFG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSSC has higher volatility (3.67%) compared to CAFG (3.28%). In terms of maximum drawdown, GSSC dropped -41.38% vs CAFG's -23.66%.
On 3-year performance, GSSC leads with 16.68% vs 13.70% for CAFG. On fees, GSSC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSSC has performed better with a 16.68% return vs 13.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSSC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.
GSSC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.30% for CAFG.
GSSC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for GSSC and 0.59% for CAFG.
CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSSC и CAFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор