PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSRAX с GREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSRAX с GREIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX).

GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г.. GREIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GSRAX и GREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSRAX и GREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		0.62%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%17.59%
GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund		2.61%-0.70%11.77%17.05%-28.76%44.65%-7.53%25.70%-5.03%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, GSRAX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у GREIX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции GSRAX превзошли акции GREIX по среднегодовой доходности: 11.76% против 4.54% соответственно.

GSRAX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.45%
1 год
8.88%
3 года*
15.25%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.76%

GREIX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.27%
С начала года
2.61%
6 месяцев
0.57%
1 год
0.48%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.41%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Goldman Sachs Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с VOOGSRAX с GSCMXGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG
Часто сравнивают с GREIX:
GREIX с VGSLXGREIX с GRIFXGREIX с IVRSXGREIX с CREMXGREIX с SOAAXGREIX с PJEZXGREIX с VGRNX

Сравнение комиссий GSRAX и GREIX

GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GREIX в 0.91%.

GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund
GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

GSRAX vs. GREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GREIX
Ранг доходности на риск GREIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSRAX c GREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSRAXGREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.03

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.16

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.06

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

0.22

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSRAX vs. GREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSRAX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа GREIX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSRAX и GREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSRAXGREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.03

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.23

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.22

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.14

Корреляция

Корреляция между GSRAX и GREIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSRAX и GREIX

Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что меньше доходности GREIX в 36.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		12.57%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%
GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund		36.08%35.97%12.22%4.00%3.54%6.27%10.16%18.31%17.65%20.54%12.29%4.46%

Просадки

Сравнение просадок GSRAX и GREIX

Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки GREIX в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и GREIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSRAXGREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-74.21%

+29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.40%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-34.43%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

-42.98%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-6.27%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-12.88%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.36%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GSRAX и GREIX

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) имеют волатильность 4.61% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSRAXGREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.52%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.33%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

16.32%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

19.37%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

20.98%

-1.12%