Сравнение GSRAX с GREIX
GSRAX (Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund) and GREIX (Goldman Sachs Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - GSRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs, while GREIX is a REIT fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSRAX returned 12.73%/yr vs 5.16%/yr for GREIX. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSRAX charges 1.03%/yr vs 0.91%/yr for GREIX.
Доходность
Сравнение доходности GSRAX и GREIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSRAX показывает доходность 15.18%, а GREIX немного выше – 15.77%. За последние 10 лет акции GSRAX превзошли акции GREIX по среднегодовой доходности: 12.73% против 5.16% соответственно.
GSRAX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 12.73%
- Всё время*
- 9.04%
GREIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.16%
- Всё время*
- 8.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GSRAX и GREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 15.18% | 6.66% | 26.07% | 17.49% | -7.78% | 31.47% | 8.75% | 25.63% | -6.65% | 17.59% |
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 15.77% | -0.70% | 11.77% | 17.05% | -28.76% | 44.65% | -7.53% | 25.70% | -5.03% | 2.55% |
Correlation
The correlation between GSRAX and GREIX is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between GSRAX and GREIX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSRAX vs. GREIX — Ранг доходности на риск
GSRAX
GREIX
Сравнение GSRAX c GREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) и Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSRAX | GREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.98 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 6.31 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSRAX и GREIX
Максимальная просадка GSRAX за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки GREIX в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSRAX и GREIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSRAX | GREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -74.21% | +29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -8.13% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -15.70% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -34.43% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -42.98% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.72% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -12.73% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.55% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSRAX и GREIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) составляет 2.81%, в то время как у Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что GSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSRAX | GREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 4.27% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 10.78% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 13.86% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 19.43% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 21.04% | -1.19% |
Сравнение комиссий GSRAX и GREIX
GSRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GREIX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSRAX и GREIX
Дивидендная доходность GSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что меньше доходности GREIX в 31.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 31.89% | 35.97% | 12.22% | 4.00% | 3.54% | 6.27% | 10.16% | 18.31% | 17.65% | 20.54% | 12.29% | 4.46% |
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 11.01% | 12.17% | 25.88% | 9.60% | 14.01% | 11.55% | 4.39% | 11.85% | 97.89% | 21.56% | 3.16% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
GSRAX and GREIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GREIX has higher volatility (4.27%) compared to GSRAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, GSRAX dropped -44.40% vs GREIX's -74.21%.
GSRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSRAX и GREIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор