Сравнение GREIX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
GREIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 июл. 1998 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GREIX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREIX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 2.61% | -0.70% | 11.77% | 17.05% | -28.76% | 44.65% | -7.53% | 25.70% | -5.03% | 2.55% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GREIX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GREIX имеют среднегодовую доходность 4.54%, а акции GRIFX немного отстают с 4.46%.
GREIX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 0.48%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 4.54%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREIX и GRIFX
GREIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
GREIX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
GREIX
GRIFX
Сравнение GREIX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREIX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.65 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 0.94 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.85 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 3.72 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.65 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.67 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.97 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.01 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между GREIX и GRIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREIX и GRIFX
Дивидендная доходность GREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.08%, что больше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 36.08% | 35.97% | 12.22% | 4.00% | 3.54% | 6.27% | 10.16% | 18.31% | 17.65% | 20.54% | 12.29% | 4.46% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок GREIX и GRIFX
Максимальная просадка GREIX за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREIX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -14.29% | -59.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -3.61% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.43% | -14.29% | -20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -14.29% | -28.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -4.02% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -3.38% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 0.83% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREIX и GRIFX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что GREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 0.88% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 2.48% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 4.58% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 5.56% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 4.62% | +16.36% |