- ISIN
- US38142V7872
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 27 июл. 1998 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) прибавил 15.8% с начала года. Текущая цена акции GREIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GREIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,200.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) показал доход в 15.77% с начала года и 15.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GREIX составила 5.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.16%
- Всё время*
- 8.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GREIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +25.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GREIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.83% | 7.17% | -5.97% | 9.19% | -0.51% | 1.47% | 2.56% | -0.20% | 15.77% | ||||
| 2025 | 1.58% | 3.77% | -3.87% | -1.89% | 0.75% | -0.13% | -1.34% | 2.55% | 0.11% | -2.17% | 1.96% | -1.75% | -0.70% |
| 2024 | -3.96% | 2.49% | 0.14% | -7.70% | 5.50% | 2.81% | 5.28% | 6.31% | 2.19% | -2.84% | 4.78% | -2.72% | 11.77% |
| 2023 | 11.20% | -4.50% | -1.84% | 1.43% | -3.16% | 5.37% | 2.60% | -2.87% | -6.84% | -4.14% | 11.09% | 9.74% | 17.05% |
| 2022 | -7.59% | -3.59% | 7.02% | -4.42% | -7.22% | -7.79% | 8.69% | -5.88% | -13.46% | 2.96% | 6.12% | -5.53% | -28.76% |
| 2021 | -0.26% | 3.73% | 5.08% | 7.83% | 1.19% | 3.21% | 4.91% | 2.10% | -5.46% | 7.63% | -0.33% | 8.76% | 44.65% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund has an annualized alpha of 4.10%, beta of 0.94, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.91%) than losses (82.87%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.10%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 91.91%
- Участие в снижении
- 82.87%
Комиссия
Комиссия GREIX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GREIX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 33% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GREIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.50 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 10.58 | -4.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 31.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.19 | $3.15 | $1.47 | $0.48 | $0.38 | $0.98 | $1.17 | $2.53 | $2.30 | $3.28 | $2.31 | $0.89 |
Дивидендный доход | 31.89% | 35.97% | 12.22% | 4.00% | 3.54% | 6.27% | 10.16% | 18.31% | 17.65% | 20.54% | 12.29% | 4.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.98 | $3.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 74.21%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1031 торговую сессию.
Текущая просадка Goldman Sachs Real Estate Securities Fund составляет 2.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.21%март 2009 г. | 2y 27d | 4y 1mo | 6y 2moфевр. 2007 г. - апр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.98%март 2020 г. | 28d | 1y 28d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-34.43%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 3y 4mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.26%окт. 2002 г. | 5mo 27d | 7mo 9d | 1y 1moапр. 2002 г. - май 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-19.90%дек. 1999 г. | 7mo 7d | 5mo 26d | 1y 28dмай 1999 г. - июнь 2000 г. | — |
Показатели просадок
| GREIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -56.78% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -9.10% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -18.90% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.43% | -25.43% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -33.92% | -9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.17% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -10.69% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.14% | +0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GREIX
Добавьте Goldman Sachs Real Estate Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GREIX