PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GREIX с PJEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREIX с PJEZX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GREIX (Goldman Sachs Real Estate Securities Fund) and PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, GREIX returned 5.16%/yr vs 8.85%/yr for PJEZX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. GREIX charges 0.91%/yr vs 1.00%/yr for PJEZX.

Доходность

Сравнение доходности GREIX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREIX показывает доходность 15.77%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 20.78%. За последние 10 лет акции GREIX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 5.16% против 8.85% соответственно.

GREIX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
12.94%
С начала года
15.77%
1 год
15.50%
3 года*
11.87%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.16%
Всё время*
8.99%

PJEZX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
16.54%
С начала года
20.78%
1 год
23.12%
3 года*
14.29%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.85%
Всё время*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GREIX

Goldman Sachs Real Estate Securities Fund
$0.00$0.00$0.00

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам GREIX и PJEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund		15.77%-0.70%11.77%17.05%-28.76%44.65%-7.53%25.70%-5.03%2.55%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		20.78%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%

Correlation

The correlation between GREIX and PJEZX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г.

0.98

The correlation between GREIX and PJEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Real Estate Securities Fund

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с GREIX:
GREIX с CREMXGREIX с GRIFXGREIX с VGSLXGREIX с IVRSXGREIX с SOAAXGREIX с VGRNXGREIX с FIKLX
Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с MXREXPJEZX с REACXPJEZX с GRIFXPJEZX с FIKMXPJEZX с ARIIXPJEZX с BRIIXPJEZX с ARYVX

Доходность на риск

GREIX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GREIX
Ранг доходности на риск GREIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GREIX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GREIXPJEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.73

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.40

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.31

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

10.12

-3.81

GREIX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREIX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа PJEZX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREIX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GREIX и PJEZX

Максимальная просадка GREIX за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREIX и PJEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREIXPJEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.21%

-43.43%

-30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-7.32%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-19.19%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.43%

-34.60%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.98%

-43.43%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-3.54%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-8.03%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.39%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GREIX и PJEZX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) составляет 4.27%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что GREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREIXPJEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.62%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

11.01%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

14.04%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

18.93%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

21.20%

-0.16%

Сравнение комиссий GREIX и PJEZX

GREIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREIX и PJEZX

Дивидендная доходность GREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.89%, что больше доходности PJEZX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund		31.89%35.97%12.22%4.00%3.54%6.27%10.16%18.31%17.65%20.54%12.29%4.46%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.56%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GREIX and PJEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PJEZX has higher volatility (4.62%) compared to GREIX (4.27%). In terms of maximum drawdown, GREIX dropped -74.21% vs PJEZX's -43.43%.

PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREIX и PJEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор