Сравнение GREIX с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

GREIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 июл. 1998 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GREIX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GREIX и PJEZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund	2.61%	-0.70%	11.77%	17.05%	-28.76%	44.65%	-7.53%	25.70%	-5.03%	2.55%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	5.84%	2.49%	13.08%	15.85%	-27.26%	48.32%	-4.86%	44.30%	-3.54%	5.60%

Доходность по периодам

С начала года, GREIX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции GREIX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 4.54% против 8.14% соответственно.

GREIX

1 день: 1.59%

1 месяц: -6.27%

С начала года: 2.61%

6 месяцев: 0.57%

1 год: 0.48%

3 года*: 8.54%

5 лет*: 4.41%

10 лет*: 4.54%

PJEZX

1 день: 1.61%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 8.02%

3 года*: 10.81%

5 лет*: 6.41%

10 лет*: 8.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Real Estate Securities Fund

Название символа

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с GREIX:

GREIX с VGSLX GREIX с GRIFX GREIX с CREMX GREIX с IVRSX GREIX с SOAAX GREIX с VGRNX GREIX с GSRAX

Часто сравнивают с PJEZX:

PJEZX с FIKMX PJEZX с MXREX PJEZX с ARIIX PJEZX с BRIIX PJEZX с GRIFX PJEZX с JERIX PJEZX с FSRNX

Сравнение комиссий GREIX и PJEZX

GREIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

GREIX

Goldman Sachs Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

GREIX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GREIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PJEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREIX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GREIX	PJEZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.03	0.48	-0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.16	0.76	-0.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.10	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.06	0.70	-0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.22	3.00	-2.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREIX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREIX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа PJEZX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREIX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GREIX	PJEZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.03	0.48	-0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	0.34	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.22	0.39	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.45	-0.12

Корреляция

Корреляция между GREIX и PJEZX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREIX и PJEZX

Дивидендная доходность GREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.08%, что больше доходности PJEZX в 1.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund	36.08%	35.97%	12.22%	4.00%	3.54%	6.27%	10.16%	18.31%	17.65%	20.54%	12.29%	4.46%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.89%	2.05%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.56%	13.21%	5.43%	6.31%	15.48%	9.39%

Просадки

Сравнение просадок GREIX и PJEZX

Максимальная просадка GREIX за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREIX и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GREIX	PJEZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.21%	-43.43%	-30.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.40%	-13.12%	+0.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.43%	-34.60%	+0.17%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.98%	-43.43%	+0.45%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.27%	-5.65%	-0.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.88%	-8.19%	-4.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.36%	3.05%	+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GREIX и PJEZX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) составляет 4.52%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что GREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GREIX	PJEZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.52%	5.01%	-0.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.33%	9.49%	-0.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.32%	17.06%	-0.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.37%	18.93%	+0.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.98%	21.15%	-0.17%

Сравнение GREIX с PJEZX

Доходность

Сравнение доходности GREIX и PJEZX

Сравнение доходности по годам GREIX и PJEZX

Доходность по периодам

GREIX

PJEZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GREIX и PJEZX

Доходность на риск

GREIX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

GREIX

PJEZX

Сравнение GREIX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GREIX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREIX и PJEZX

Просадки

Сравнение просадок GREIX и PJEZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GREIX и PJEZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)