Сравнение GSPY с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
GSPY и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPY и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPY и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | -3.16% | 18.28% | 23.58% | 26.01% | -17.07% | 11.93% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPY показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
GSPY
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPY и VOTE
GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
GSPY vs. VOTE — Ранг доходности на риск
GSPY
VOTE
Сравнение GSPY c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPY | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.57 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 7.30 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPY | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.63 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GSPY и VOTE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPY и VOTE
Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 2.70% | 2.61% | 0.84% | 1.06% | 1.25% | 0.23% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок GSPY и VOTE
Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPY | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -25.71% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.07% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.68% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -6.34% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.59% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPY и VOTE
Текущая волатильность для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) составляет 5.09%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что GSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPY | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.40% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 9.74% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 18.50% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 17.30% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 17.30% | -0.84% |