Сравнение GSPY с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
GSPY и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPY и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPY и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | -3.16% | 18.28% | 23.58% | 26.01% | -10.20% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPY показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
GSPY
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPY и SAMT
GSPY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
GSPY vs. SAMT — Ранг доходности на риск
GSPY
SAMT
Сравнение GSPY c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPY | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.02 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.65 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.14 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 11.64 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.02 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GSPY и SAMT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPY и SAMT
Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 2.70% | 2.61% | 0.84% | 1.06% | 1.25% | 0.23% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSPY и SAMT
Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -20.57% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -8.76% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.23% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -8.00% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.11% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPY и SAMT
Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеют волатильность 5.09% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.89% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 11.92% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 17.68% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.77% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.77% | -0.31% |