Сравнение GSPY с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
GSPY и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPY и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPY и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | -3.16% | 18.28% | 23.58% | 26.01% | -17.07% | 21.09% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPY показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.
GSPY
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPY и QMAR
GSPY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
GSPY vs. QMAR — Ранг доходности на риск
GSPY
QMAR
Сравнение GSPY c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPY | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.29 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.11 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 14.64 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPY | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GSPY и QMAR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPY и QMAR
Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 2.70% | 2.61% | 0.84% | 1.06% | 1.25% | 0.23% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSPY и QMAR
Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPY | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -19.83% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -9.23% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -19.83% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.32% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.39% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.33% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPY и QMAR
Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что GSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPY | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.53% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 4.65% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 13.26% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 14.04% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 14.02% | +2.44% |