PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPY с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPY с FNDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both exchange-traded funds - GSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Gotham, while FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. GSPY is actively managed, while FNDB is passively managed. Over the past 5 years, GSPY returned 13.81%/yr vs 12.55%/yr for FNDB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GSPY charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FNDB.

Доходность

Сравнение доходности GSPY и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPY показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 15.31%.

GSPY

1 день
0.46%
1 месяц
4.91%
С начала года
11.68%
6 месяцев
12.32%
1 год
29.89%
3 года*
22.53%
5 лет*
13.81%
10 лет*
—

FNDB

1 день
0.74%
1 месяц
3.35%
С начала года
15.31%
6 месяцев
15.58%
1 год
33.57%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.55%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPY и FNDB

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		11.68%18.28%23.58%26.01%-17.07%27.53%0.58%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		15.31%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%1.04%

Correlation

The correlation between GSPY and FNDB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.88

The correlation between GSPY and FNDB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSPY и FNDB

Секторы
GSPY
FNDB

Технологии

36.0%
18.8%

Финансовые услуги

11.7%
14.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.4%

Здравоохранение

9.6%
11.6%

Промышленность

8.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.0%
7.2%

Энергетика

3.2%
10.0%

Недвижимость

2.2%
2.4%

Сырьевые материалы

1.3%
3.8%

Коммунальные услуги

0.8%
3.1%

Технологии

GSPY
36.0%
FNDB
18.8%

Финансовые услуги

GSPY
11.7%
FNDB
14.1%

Коммуникационные услуги

GSPY
10.5%
FNDB
9.7%

Потребительский циклический сектор

GSPY
10.3%
FNDB
9.4%

Здравоохранение

GSPY
9.6%
FNDB
11.6%

Промышленность

GSPY
8.6%
FNDB
10.0%

Потребительский защитный сектор

GSPY
6.0%
FNDB
7.2%

Энергетика

GSPY
3.2%
FNDB
10.0%

Недвижимость

GSPY
2.2%
FNDB
2.4%

Сырьевые материалы

GSPY
1.3%
FNDB
3.8%

Коммунальные услуги

GSPY
0.8%
FNDB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced 500 ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGS
Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC

Доходность на риск

GSPY vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPYFNDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.15

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.39

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.58

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

5.36

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

20.60

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPY vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPY на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDB равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPY и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPYFNDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

3.15

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.79

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GSPY и FNDB

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и FNDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPYFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-38.17%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-6.29%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-16.83%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-19.29%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-3.66%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.63%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и FNDB

Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что GSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPYFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.28%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.63%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

10.73%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.36%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.48%

-1.16%

Сравнение комиссий GSPY и FNDB

GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и FNDB

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности FNDB в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.43%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.34%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSPY and FNDB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSPY has higher volatility (2.75%) compared to FNDB (2.28%). In terms of maximum drawdown, GSPY dropped -23.30% vs FNDB's -38.17%.

On 5-year performance, GSPY leads with 13.81% vs 12.55% for FNDB. On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSPY has performed better with a 13.81% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for GSPY.

GSPY has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.43% for FNDB.

GSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDB is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Gotham and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for GSPY and 0.25% for FNDB.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPY и FNDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор