PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSPY с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSPY и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPY и FNDB


2026 (YTD)202520242023202220212020
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF
-3.16%18.28%23.58%26.01%-17.07%27.53%0.58%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
2.99%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, GSPY показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 2.99%.


GSPY

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.41%
1 год
18.48%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.86%
10 лет*

FNDB

1 день
0.22%
1 месяц
-3.51%
С начала года
2.99%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.39%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.58%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham Enhanced 500 ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Сравнение комиссий GSPY и FNDB

GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.


Доходность на риск

GSPY vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина

FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSPYFNDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.80

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.67

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

7.80

-0.52

GSPY vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPY на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDB равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPY и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSPYFNDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.25

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.74

+0.05

Корреляция

Корреляция между GSPY и FNDB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и FNDB

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FNDB в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF
2.70%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
1.60%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%

Просадки

Сравнение просадок GSPY и FNDB

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и FNDB.


Загрузка...

Показатели просадок


GSPYFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-38.17%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.24%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-19.29%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-4.18%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-3.70%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.63%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и FNDB

Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что GSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSPYFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.10%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

8.44%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

16.34%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

15.45%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

17.49%

-1.03%