Сравнение GSPY с FNDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).
GSPY и FNDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPY и FNDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPY и FNDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | -3.16% | 18.28% | 23.58% | 26.01% | -17.07% | 27.53% | 0.58% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 2.99% | 16.23% | 16.25% | 18.42% | -7.53% | 31.55% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPY показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 2.99%.
GSPY
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
FNDB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPY и FNDB
GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Доходность на риск
GSPY vs. FNDB — Ранг доходности на риск
GSPY
FNDB
Сравнение GSPY c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPY | FNDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.80 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.67 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 7.80 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPY | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GSPY и FNDB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPY и FNDB
Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FNDB в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 2.70% | 2.61% | 0.84% | 1.06% | 1.25% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.60% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок GSPY и FNDB
Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и FNDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPY | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -38.17% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.24% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -19.29% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -4.18% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.70% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.63% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPY и FNDB
Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что GSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPY | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.10% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 8.44% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 16.34% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 15.45% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 17.49% | -1.03% |