Сравнение GSPY с CSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).
GSPY и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GSPY и CSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSPY и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | -3.92% | 18.28% | 23.58% | 26.01% | -17.07% | 27.53% | 0.58% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -18.27% | 33.13% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GSPY показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью -5.83%.
GSPY
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPY и CSM
GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Доходность на риск
GSPY vs. CSM — Ранг доходности на риск
GSPY
CSM
Сравнение GSPY c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPY | CSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.99 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.49 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.81 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPY | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.99 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GSPY и CSM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPY и CSM
Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности CSM в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 2.72% | 2.61% | 0.84% | 1.06% | 1.25% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок GSPY и CSM
Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и CSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSPY | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -36.11% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.92% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -23.82% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -7.17% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.07% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.82% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPY и CSM
Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что GSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSPY | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.79% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.49% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 18.97% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 17.12% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 18.37% | -1.90% |