PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSPY с CSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSPY и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPY и CSM


2026 (YTD)202520242023202220212020
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF
-3.92%18.28%23.58%26.01%-17.07%27.53%0.58%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
-5.83%21.84%22.09%23.50%-18.27%33.13%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, GSPY показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью -5.83%.


GSPY

1 день
2.62%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-0.83%
1 год
18.09%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.69%
10 лет*

CSM

1 день
2.46%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.69%
1 год
18.78%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham Enhanced 500 ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Сравнение комиссий GSPY и CSM

GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.


Доходность на риск

GSPY vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 7171
Ранг коэф-та Мартина

CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSPYCSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.99

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.53

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.49

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

6.81

+0.37

GSPY vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPY на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSM равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPY и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSPYCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.99

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.81

-0.03

Корреляция

Корреляция между GSPY и CSM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и CSM

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности CSM в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF
2.72%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
1.16%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GSPY и CSM

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и CSM.


Загрузка...

Показатели просадок


GSPYCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-36.11%

+12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.92%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-23.82%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-7.17%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-4.07%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.82%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и CSM

Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что GSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSPYCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.79%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.49%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

18.97%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

17.12%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

18.37%

-1.90%