PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPY с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPY с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

GSPY и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPY и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPY и BLCR

2026 (YTD)202520242023
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		-3.16%18.28%23.58%14.90%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, GSPY показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

GSPY

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.41%
1 год
18.48%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced 500 ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGS
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий GSPY и BLCR

GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

GSPY vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPYBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.70

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.36

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.03

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

12.57

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPY vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPY на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPY и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPYBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.70

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.44

-0.65

Корреляция

Корреляция между GSPY и BLCR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и BLCR

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM20252024202320222021
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.70%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSPY и BLCR

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPYBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-21.29%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.13%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.59%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-2.29%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.92%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и BLCR

Текущая волатильность для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) составляет 5.09%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что GSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPYBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.08%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

12.55%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

21.17%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

17.60%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

17.60%

-1.14%