PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPY с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPY с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GSPY returned 29.89% vs 45.16% for BLCR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GSPY charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности GSPY и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPY показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

GSPY

1 день
0.46%
1 месяц
4.91%
С начала года
11.68%
6 месяцев
12.32%
1 год
29.89%
3 года*
22.53%
5 лет*
13.81%
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPY и BLCR

2026 (YTD)202520242023
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		11.68%18.28%23.58%14.90%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between GSPY and BLCR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between GSPY and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSPY и BLCR

Секторы
GSPY
BLCR

Технологии

36.0%
35.7%

Финансовые услуги

11.7%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.9%

Здравоохранение

9.6%
7.6%

Промышленность

8.6%
13.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Энергетика

3.2%
2.2%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.3%
2.2%

Коммунальные услуги

0.8%
1.6%

Технологии

GSPY
36.0%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

GSPY
11.7%
BLCR
12.1%

Коммуникационные услуги

GSPY
10.5%
BLCR
11.0%

Потребительский циклический сектор

GSPY
10.3%
BLCR
10.9%

Здравоохранение

GSPY
9.6%
BLCR
7.6%

Промышленность

GSPY
8.6%
BLCR
13.5%

Потребительский защитный сектор

GSPY
6.0%
BLCR

-

Энергетика

GSPY
3.2%
BLCR
2.2%

Недвижимость

GSPY
2.2%
BLCR

-

Сырьевые материалы

GSPY
1.3%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

GSPY
0.8%
BLCR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced 500 ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGS
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

GSPY vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPYBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.92

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.88

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.42

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

20.96

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPY vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPY на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPY и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPYBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.92

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.88

-0.92

Просадки

Сравнение просадок GSPY и BLCR

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPYBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-21.29%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-10.26%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.94%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-2.19%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.16%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и BLCR

Текущая волатильность для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) составляет 2.75%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что GSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPYBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.33%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.26%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

15.55%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.46%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

17.46%

-1.14%

Сравнение комиссий GSPY и BLCR

GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и BLCR

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.34%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%

Часто задаваемые вопросы

GSPY and BLCR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.33%) compared to GSPY (2.75%). In terms of maximum drawdown, GSPY dropped -23.30% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 29.89% for GSPY. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, GSPY has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 29.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for GSPY.

GSPY has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Gotham and BlackRock. Their fees differ too: 0.50% for GSPY and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPY и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор