PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPX.L с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPX.L с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSPX.L returned 12.56%/yr vs 15.70%/yr for VUG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GSPX.L charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности GSPX.L и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSPX.L торгуется в GBP, в то время как VUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUG были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSPX.L показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 6.86%.

GSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.41%
1 год
26.92%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

VUG

1 день
-3.02%
1 месяц
1.93%
С начала года
6.86%
6 месяцев
4.50%
1 год
26.15%
3 года*
21.56%
5 лет*
15.70%
10 лет*
18.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPX.L и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.04%17.15%24.63%24.88%-20.60%28.94%15.10%27.75%-8.17%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.86%10.90%35.01%39.49%-25.21%28.55%36.13%31.82%-6.34%

Correlation

The correlation between GSPX.L and VUG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г.

0.45

The correlation between GSPX.L and VUG shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSPX.L и VUG

Секторы
GSPX.L
VUG

Технологии

38.6%
53.5%

Финансовые услуги

11.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
17.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.2%

Здравоохранение

8.2%
4.6%

Промышленность

7.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.5%

Энергетика

3.3%
0.4%

Коммунальные услуги

2.6%
0.9%

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Технологии

GSPX.L
38.6%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

GSPX.L
11.3%
VUG
4.3%

Коммуникационные услуги

GSPX.L
10.6%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

GSPX.L
9.6%
VUG
12.2%

Здравоохранение

GSPX.L
8.2%
VUG
4.6%

Промышленность

GSPX.L
7.6%
VUG
3.6%

Потребительский защитный сектор

GSPX.L
4.6%
VUG
1.5%

Энергетика

GSPX.L
3.3%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

GSPX.L
2.6%
VUG
0.9%

Сырьевые материалы

GSPX.L
1.7%
VUG
0.6%

Недвижимость

GSPX.L
1.7%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GSPX.L:
GSPX.L с CSPX.LGSPX.L с VUSA.LGSPX.L с SPYGSPX.L с PPFB.DEGSPX.L с VUAG.LGSPX.L с P500.DEGSPX.L с VOO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

GSPX.L vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPX.L c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPX.LVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.68

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.22

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.59

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

4.65

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPX.L vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPX.L на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPX.L и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPX.LVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.68

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.74

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GSPX.L и VUG

Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.88%, что больше максимальной просадки VUG в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPX.LVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-31.19%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-16.48%

+8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-25.69%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-28.61%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-3.99%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.65%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

5.63%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPX.L и VUG

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPX.LVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.75%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

11.46%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

15.65%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

20.98%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

21.33%

-3.70%

Сравнение комиссий GSPX.L и VUG

GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPX.L и VUG

Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.80%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

GSPX.L and VUG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for GSPX.L.

GSPX.L is categorized as S&P 500, while VUG is Large Cap Growth Equities. GSPX.L tracks S&P 500 Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for GSPX.L and 0.03% for VUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор