Сравнение GSPX.L с P500.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).
GSPX.L и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSPX.L или P500.DE.
Основные характеристики
| GSPX.L | P500.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.74% | 29.12% |
| Дох-ть за 1 год | 37.29% | 37.14% |
| Дох-ть за 3 года | 8.33% | 12.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.09% | 16.16% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 4.44 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 4.12 | 4.28 |
| Коэф-т Мартина | 20.64 | 19.30 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.64% | 11.87% |
| Макс. просадка | -34.88% | -33.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GSPX.L и P500.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSPX.L и P500.DE
С начала года, GSPX.L показывает доходность 25.74%, что значительно ниже, чем у P500.DE с доходностью 29.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPX.L и P500.DE
GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSPX.L c P500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPX.L и P500.DE
Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как P500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.98% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSPX.L и P500.DE
Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.88%, примерно равная максимальной просадке P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и P500.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSPX.L и P500.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.