Сравнение GSPX.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GSPX.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSPX.L или VOO.
Основные характеристики
| GSPX.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.65% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 36.26% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 8.33% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.01% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 18.54 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.64% | 12.23% |
| Макс. просадка | -34.88% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.30% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между GSPX.L и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSPX.L и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSPX.L показывает доходность 25.65%, а VOO немного выше – 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPX.L и VOO
GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSPX.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPX.L и VOO
Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.98% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GSPX.L и VOO
Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.88%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSPX.L и VOO
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.