Сравнение GSPX.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GSPX.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSPX.L или SPY.
Основные характеристики
| GSPX.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.74% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 37.29% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 8.33% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.09% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.44 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.12 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 20.64 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.64% | 12.29% |
| Макс. просадка | -34.88% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GSPX.L и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSPX.L и SPY
С начала года, GSPX.L показывает доходность 25.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPX.L и SPY
GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSPX.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPX.L и SPY
Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.98% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GSPX.L и SPY
Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSPX.L и SPY
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.