Сравнение GSPX.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
GSPX.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSPX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSPX.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| GSPX.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.15% | 23.31% |
| Дох-ть за 1 год | 36.94% | 30.65% |
| Дох-ть за 3 года | 7.99% | 11.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.99% | 15.61% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 4.35 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.70 | 4.79 |
| Коэф-т Мартина | 20.15 | 18.85 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 11.64% | 11.05% |
| Макс. просадка | -34.88% | -25.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GSPX.L и VUSA.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSPX.L и VUSA.L
С начала года, GSPX.L показывает доходность 25.15%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 23.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSPX.L и VUSA.L
GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSPX.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPX.L и VUSA.L
Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности VUSA.L в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.76% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок GSPX.L и VUSA.L
Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.88%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSPX.L и VUSA.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.