PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPKX с GSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPKX с GSMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSPKX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund) and GSMIX (Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund) are both mutual funds - GSPKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs, while GSMIX is a Municipal Bonds fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSPKX returned 13.06%/yr vs 2.50%/yr for GSMIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GSPKX charges 0.71%/yr vs 0.73%/yr for GSMIX.

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и GSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPKX показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у GSMIX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции GSPKX превзошли акции GSMIX по среднегодовой доходности: 13.06% против 2.50% соответственно.

GSPKX

1 день
0.10%
1 месяц
4.77%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.93%
1 год
24.89%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.06%

GSMIX

1 день
0.13%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.30%
3 года*
4.28%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPKX и GSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		10.45%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		1.66%4.12%3.03%6.41%-9.77%2.80%3.57%7.49%2.83%5.55%

Correlation

The correlation between GSPKX and GSMIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.06

The correlation between GSPKX and GSMIX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund

Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с AHIFXGSPKX с AWSHXGSPKX с JEPIXGSPKX с JEPQ
Часто сравнивают с GSMIX:
GSMIX с VKMMXGSMIX с MANLXGSMIX с VWIUXGSMIX с FMBIXGSMIX с VTEBGSMIX с FIGTXGSMIX с FXNAX

Доходность на риск

GSPKX vs. GSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GSMIX
Ранг доходности на риск GSMIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPKX c GSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPKXGSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.65

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.29

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.64

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.56

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

8.71

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPKX vs. GSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSMIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и GSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPKXGSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.28

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.96

-0.42

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и GSMIX

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки GSMIX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и GSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPKXGSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-15.43%

-36.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-2.46%

-5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-5.37%

-15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-14.33%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-14.33%

-18.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-2.40%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.72%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и GSMIX

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPKXGSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.86%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

1.78%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

2.38%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

3.67%

+12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

3.92%

+12.98%

Сравнение комиссий GSPKX и GSMIX

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GSMIX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и GSMIX

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности GSMIX в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		3.49%4.32%3.31%2.82%1.86%1.92%2.11%2.57%2.79%2.99%3.35%3.43%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		5.98%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%

Часто задаваемые вопросы

GSPKX and GSMIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSPKX has higher volatility (1.99%) compared to GSMIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, GSPKX dropped -51.90% vs GSMIX's -15.43%.

GSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPKX и GSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор