PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPKX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPKX с FSKAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSPKX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GSPKX returned 13.06%/yr vs 15.09%/yr for FSKAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GSPKX charges 0.71%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPKX показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции GSPKX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 13.06% против 15.09% соответственно.

GSPKX

1 день
0.10%
1 месяц
4.77%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.93%
1 год
24.89%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.06%

FSKAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.80%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.98%
1 год
29.13%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.08%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPKX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		10.45%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		12.08%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between GSPKX and FSKAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.98

The correlation between GSPKX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с AHIFXGSPKX с JEPIXGSPKX с AWSHXGSPKX с JEPQ
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

GSPKX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPKX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPKXFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.46

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.35

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.38

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

15.52

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPKX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPKXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.85

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и FSKAX

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPKXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-35.01%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.92%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-19.43%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-25.39%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-35.01%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-4.02%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.94%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и FSKAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 1.99%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPKXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.97%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

9.23%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

12.26%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.41%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

18.46%

-1.56%

Сравнение комиссий GSPKX и FSKAX

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и FSKAX

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности FSKAX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.93%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		5.98%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GSPKX and FSKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSKAX has higher volatility (2.97%) compared to GSPKX (1.99%). In terms of maximum drawdown, GSPKX dropped -51.90% vs FSKAX's -35.01%.

GSPKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPKX и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор