PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPKX с BKTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPKX с BKTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).

GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и BKTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPKX и BKTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		-3.30%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		-3.96%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, GSPKX показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у BKTSX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции GSPKX уступали акциям BKTSX по среднегодовой доходности: 11.73% против 13.64% соответственно.

GSPKX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.22%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.73%

BKTSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.59%
3 года*
17.88%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPIXGSPKX с JEPQGSPKX с AHIFXGSPKX с GLDM
Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с ACWXBKTSX с VOOBKTSX с FGCKXBKTSX с BASMXBKTSX с BDBKXBKTSX с BRGKXBKTSX с VTSNX

Сравнение комиссий GSPKX и BKTSX

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.

GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Доходность на риск

GSPKX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPKX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPKXBKTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.98

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.50

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.22

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPKX vs. BKTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и BKTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPKXBKTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.98

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.75

-0.24

Корреляция

Корреляция между GSPKX и BKTSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и BKTSX

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности BKTSX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		6.83%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.18%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и BKTSX

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и BKTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPKXBKTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-34.97%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-12.36%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-24.98%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-34.97%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-6.20%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-4.59%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.58%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и BKTSX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) составляет 5.06%, в то время как у iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPKXBKTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.45%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

9.72%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

18.56%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

17.38%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

18.40%

-1.50%