PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPFX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPFX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPFX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPFX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		-5.77%16.77%22.74%25.56%-14.75%27.80%13.47%28.91%-1.82%22.79%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, GSPFX показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

GSPFX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-2.54%
1 год
13.75%
3 года*
16.56%
5 лет*
11.60%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с CSPX.LGSPFX с SPYGSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с DGROGSPFX с VGSLXGSPFX с AAPL
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий GSPFX и YFSIX

GSPFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

GSPFX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPFX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPFXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.99

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.16

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.36

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

4.42

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPFX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPFX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPFX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPFXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.99

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.45

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.71

+0.03

Корреляция

Корреляция между GSPFX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPFX и YFSIX

Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		10.26%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GSPFX и YFSIX

Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPFXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-35.10%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-14.20%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-25.14%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-11.03%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.93%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.38%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPFX и YFSIX

Текущая волатильность для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) составляет 3.97%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPFXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

9.23%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

19.89%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

21.29%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

15.11%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

16.20%

+2.48%