PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPFX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPFX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPFX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPFX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		-3.23%16.77%22.74%25.56%-14.75%27.80%13.47%28.91%-1.82%24.01%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%27.21%

Доходность по периодам

С начала года, GSPFX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.

GSPFX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.26%
1 год
16.27%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с CSPX.LGSPFX с SPYGSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с DGROGSPFX с VGSLXGSPFX с AAPL
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий GSPFX и VPMAX

GSPFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GSPFX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPFX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPFXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.78

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.30

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

3.76

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

16.16

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPFX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPFX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPFX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPFXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.78

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.62

+0.14

Корреляция

Корреляция между GSPFX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPFX и VPMAX

Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		9.99%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок GSPFX и VPMAX

Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPFXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-48.32%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-13.75%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-25.21%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-8.80%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-6.61%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.20%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPFX и VPMAX

Текущая волатильность для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) составляет 5.00%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPFXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

6.72%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

22.09%

-13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

28.98%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

20.17%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

20.11%

-1.41%