Сравнение GSPFX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPFX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPFX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund	-3.23%	16.77%	22.74%	25.56%	-14.75%	27.80%	13.47%	28.91%	-1.82%	24.01%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, GSPFX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

GSPFX

1 день: 2.70%

1 месяц: -4.94%

С начала года: -3.23%

6 месяцев: -0.26%

1 год: 16.27%

3 года*: 17.60%

5 лет*: 11.96%

10 лет*: —

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с GSPFX:

GSPFX с CSPX.L GSPFX с SPY GSPFX с VOO GSPFX с GLDM GSPFX с DGRO GSPFX с VGSLX GSPFX с AAPL

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий GSPFX и PAGDX

GSPFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

GSPFX

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

GSPFX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSPFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPFX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GSPFX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.95	1.73	-0.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.48	2.47	-0.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.37	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.13	3.19	-2.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.37	16.11	-10.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPFX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPFX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPFX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GSPFX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.95	1.73	-0.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.71	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.76	0.76	0.00

Корреляция

Корреляция между GSPFX и PAGDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPFX и PAGDX

Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund	9.99%	9.67%	11.01%	3.15%	8.37%	6.67%	0.95%	3.41%	19.92%	3.45%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%

Просадки

Сравнение просадок GSPFX и PAGDX

Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GSPFX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.10%	-38.03%	+4.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.39%	-13.80%	+1.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.19%	-36.66%	+12.47%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.97%	-5.78%	-0.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.40%	-7.46%	+3.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	2.73%	-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPFX и PAGDX

Текущая волатильность для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) составляет 5.00%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GSPFX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.00%	6.78%	-1.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.04%	13.91%	-4.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.86%	25.70%	-7.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.66%	24.53%	-6.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.70%	25.10%	-6.40%

Сравнение GSPFX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности GSPFX и PAGDX

Сравнение доходности по годам GSPFX и PAGDX

Доходность по периодам

GSPFX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GSPFX и PAGDX

Доходность на риск

GSPFX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

GSPFX

PAGDX

Сравнение GSPFX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GSPFX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPFX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок GSPFX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GSPFX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)