PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPFX с GTRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPFX с GTRFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSPFX (Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund) and GTRFX (Gotham Total Return Fund) are both mutual funds - GSPFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gotham, while GTRFX is a Long-Short fund managed by Gotham. Over the past 5 years, GSPFX returned 13.83%/yr vs 10.46%/yr for GTRFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GSPFX charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for GTRFX.

Доходность

Сравнение доходности GSPFX и GTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPFX показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у GTRFX с доходностью 6.98%.

GSPFX

1 день
-0.71%
1 месяц
4.47%
С начала года
11.28%
6 месяцев
12.07%
1 год
28.70%
3 года*
21.65%
5 лет*
13.83%
10 лет*
—

GTRFX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.78%
С начала года
6.98%
6 месяцев
8.08%
1 год
19.39%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.46%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPFX и GTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		11.28%16.77%22.74%25.56%-14.75%27.80%13.47%28.91%-1.82%24.01%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		6.98%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.38%

Correlation

The correlation between GSPFX and GTRFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.88

The correlation between GSPFX and GTRFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Gotham Total Return Fund

Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с SPYGSPFX с CSPX.LGSPFX с DGRWGSPFX с DGROGSPFX с VGSLX
Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GONIXGTRFX с GENIXGTRFX с SPEDXGTRFX с GVALXGTRFX с GINDX

Доходность на риск

GSPFX vs. GTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPFX c GTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Gotham Total Return Fund (GTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPFXGTRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.00

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.94

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.01

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.71

12.11

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPFX vs. GTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPFX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTRFX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPFX и GTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPFXGTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.00

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.66

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GSPFX и GTRFX

Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки GTRFX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и GTRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPFXGTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-29.58%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.47%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-14.48%

-9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-18.51%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.83%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.29%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.59%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPFX и GTRFX

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Gotham Total Return Fund (GTRFX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPFXGTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.09%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

7.09%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

9.75%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

13.51%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

13.88%

+4.71%

Сравнение комиссий GSPFX и GTRFX

GSPFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GTRFX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPFX и GTRFX

Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности GTRFX в 8.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		8.69%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%0.00%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		8.91%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%

Часто задаваемые вопросы

GSPFX and GTRFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSPFX has higher volatility (2.76%) compared to GTRFX (2.09%). In terms of maximum drawdown, GSPFX dropped -33.10% vs GTRFX's -29.58%.

GSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPFX и GTRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор