PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMIX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMIX с USMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

GSMIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 19 июл. 1993 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GSMIX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMIX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		-0.49%4.12%3.03%6.41%-9.77%2.80%3.57%7.49%2.83%5.62%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, GSMIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

GSMIX

1 день
0.07%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.18%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.42%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с GSMIX:
GSMIX с VKMMXGSMIX с MANLXGSMIX с VWIUXGSMIX с FMBIXGSMIX с VTEBGSMIX с FXNAXGSMIX с FUENX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий GSMIX и USMSX

GSMIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

GSMIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMIX
Ранг доходности на риск GSMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMIXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

3.75

-2.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

6.76

-5.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

3.27

-2.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

6.48

-5.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

34.69

-31.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMIX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMIX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMIXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

3.75

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

2.39

-2.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.86

-0.91

Корреляция

Корреляция между GSMIX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMIX и USMSX

Дивидендная доходность GSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		3.52%4.32%3.31%2.82%1.86%1.92%2.11%2.57%2.79%2.99%3.35%3.43%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSMIX и USMSX

Максимальная просадка GSMIX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMIX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMIXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-2.09%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-0.40%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-2.03%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.30%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.22%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.07%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMIX и USMSX

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMIXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.22%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

0.40%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

0.69%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

0.70%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

0.74%

+3.16%