PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMIX с GSIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMIX с GSIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX).

GSMIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 19 июл. 1993 г.. GSIHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GSMIX и GSIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMIX и GSIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		-0.23%4.12%3.03%6.41%-9.77%2.80%3.57%7.49%2.83%5.62%
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.66%20.43%9.35%21.60%-11.36%12.01%15.36%27.15%-6.38%29.41%

Доходность по периодам

С начала года, GSMIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у GSIHX с доходностью 4.66%.

GSMIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.18%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.45%

GSIHX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.66%
6 месяцев
8.03%
1 год
16.23%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с GSMIX:
GSMIX с VKMMXGSMIX с MANLXGSMIX с VWIUXGSMIX с FMBIXGSMIX с VTEBGSMIX с FXNAXGSMIX с FUENX
Часто сравнивают с GSIHX:
GSIHX с GQRPXGSIHX с PWJZXGSIHX с BUFIXGSIHX с FNDFGSIHX с HEFAGSIHX с HAWXGSIHX с VOO

Сравнение комиссий GSMIX и GSIHX

GSMIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GSIHX в 1.12%.

GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund

Доходность на риск

GSMIX vs. GSIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMIX
Ранг доходности на риск GSMIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GSIHX
Ранг доходности на риск GSIHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIHX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMIX c GSIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMIXGSIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.33

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.76

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.83

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

7.34

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMIX vs. GSIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GSIHX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMIX и GSIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMIXGSIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.33

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.79

+0.16

Корреляция

Корреляция между GSMIX и GSIHX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMIX и GSIHX

Дивидендная доходность GSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности GSIHX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		3.51%4.32%3.31%2.82%1.86%1.92%2.11%2.57%2.79%2.99%3.35%3.43%
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.59%4.80%10.87%2.04%4.47%1.90%0.00%0.41%0.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSMIX и GSIHX

Максимальная просадка GSMIX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки GSIHX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMIX и GSIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMIXGSIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-28.79%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-8.78%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-25.63%

+11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-5.28%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-4.99%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.19%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMIX и GSIHX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) составляет 0.94%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что GSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMIXGSIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

4.82%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

7.39%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

12.54%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

14.46%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

15.79%

-11.89%