Сравнение GSMIX с FXIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).
GSMIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 19 июл. 1993 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GSMIX и FXIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSMIX и FXIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | -0.23% | 4.12% | 3.03% | 6.41% | -9.77% | 2.80% | 3.57% | 7.49% | 2.83% | 5.55% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.41% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GSMIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FXIEX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции GSMIX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.78% соответственно.
GSMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.45%
FXIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSMIX и FXIEX
GSMIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.
Доходность на риск
GSMIX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск
GSMIX
FXIEX
Сравнение GSMIX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSMIX | FXIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.54 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 1.61 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSMIX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.56 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между GSMIX и FXIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMIX и FXIEX
Дивидендная доходность GSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности FXIEX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMIX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund | 3.51% | 4.32% | 3.31% | 2.82% | 1.86% | 1.92% | 2.11% | 2.57% | 2.79% | 2.99% | 3.35% | 3.43% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.03% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSMIX и FXIEX
Максимальная просадка GSMIX за все время составила -15.43%, примерно равная максимальной просадке FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMIX и FXIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSMIX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -15.25% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -5.11% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -15.25% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -15.25% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -2.01% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.92% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.84% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMIX и FXIEX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) составляет 0.94%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что GSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSMIX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.07% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 2.33% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 5.73% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 4.30% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 4.07% | -0.17% |