PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMIX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMIX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

GSMIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 19 июл. 1993 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GSMIX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMIX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		-0.23%4.12%3.03%6.41%-9.77%2.80%3.57%7.49%2.83%0.24%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, GSMIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

GSMIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.18%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.45%

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с GSMIX:
GSMIX с VKMMXGSMIX с MANLXGSMIX с VWIUXGSMIX с FMBIXGSMIX с VTEBGSMIX с FXNAXGSMIX с FUENX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с EXDVXFGNSX с CFMOXFGNSX с PRINXFGNSX с LISDXFGNSX с BCITXFGNSX с FSMNX

Сравнение комиссий GSMIX и FGNSX

GSMIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

GSMIX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMIX
Ранг доходности на риск GSMIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMIX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMIXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.64

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.92

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

2.74

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMIX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGNSX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMIX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMIXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.98

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.06

-0.11

Корреляция

Корреляция между GSMIX и FGNSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMIX и FGNSX

Дивидендная доходность GSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		3.51%4.32%3.31%2.82%1.86%1.92%2.11%2.57%2.79%2.99%3.35%3.43%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSMIX и FGNSX

Максимальная просадка GSMIX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMIX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMIXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-2.35%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-2.35%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-2.35%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.50%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.25%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.92%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMIX и FGNSX

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что GSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMIXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.23%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

0.66%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

3.85%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.64%

2.04%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

1.66%

+2.24%