PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMCX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMCX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GSMCX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMCX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		2.03%9.77%19.33%11.95%-10.25%30.75%8.78%0.38%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, GSMCX показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

GSMCX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.03%
6 месяцев
3.47%
1 год
16.00%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.02%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с GSMCX:
GSMCX с VFIAXGSMCX с AVEMXGSMCX с GSSRXGSMCX с MISIXGSMCX с GTSGXGSMCX с FSMDXGSMCX с GCGIX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX

Сравнение комиссий GSMCX и QCGDX

GSMCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

GSMCX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMCX
Ранг доходности на риск GSMCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMCX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMCXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.65

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.99

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

4.42

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMCX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMCX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMCX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMCXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между GSMCX и QCGDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMCX и QCGDX

Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		14.36%14.65%13.86%4.92%13.96%17.06%0.69%3.42%18.39%15.77%1.49%13.85%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSMCX и QCGDX

Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMCXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.35%

-22.37%

-31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-8.85%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.03%

-20.18%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-2.22%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-6.27%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.26%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMCX и QCGDX

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что GSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMCXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.64%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.86%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

13.74%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

14.81%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

16.56%

+3.90%