Сравнение GSLIX с PSECX
GSLIX (Goldman Sachs Large Cap Value Fund) and PSECX (1789 Growth and Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GSLIX returned 12.20%/yr vs 7.11%/yr for PSECX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSLIX charges 0.73%/yr vs 2.02%/yr for PSECX.
Доходность
Сравнение доходности GSLIX и PSECX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSLIX показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции GSLIX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 12.20% против 7.11% соответственно.
GSLIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 12.20%
PSECX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам GSLIX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | 15.11% | 10.86% | 30.73% | 13.19% | -6.26% | 24.00% | 4.22% | 26.09% | -8.64% | 9.80% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 2.33% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Correlation
The correlation between GSLIX and PSECX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2013 г. | 0.87 |
The correlation between GSLIX and PSECX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSLIX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
GSLIX
PSECX
Сравнение GSLIX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLIX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.13 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 1.03 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 3.79 | +11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.77 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GSLIX и PSECX
Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и PSECX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSLIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.28% | -31.13% | -22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -7.44% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | -12.51% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -18.47% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -31.13% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.34% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -3.88% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.02% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLIX и PSECX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSLIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.65% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 7.66% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 9.92% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 11.95% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 13.19% | +5.84% |
Сравнение комиссий GSLIX и PSECX
GSLIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLIX и PSECX
Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности PSECX в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | 12.58% | 14.48% | 23.46% | 6.25% | 9.37% | 12.38% | 3.54% | 5.82% | 13.23% | 16.85% | 2.08% | 10.60% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.99% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Часто задаваемые вопросы
GSLIX and PSECX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSLIX has higher volatility (3.49%) compared to PSECX (2.65%). In terms of maximum drawdown, GSLIX dropped -53.28% vs PSECX's -31.13%.
GSLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSLIX и PSECX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор