Сравнение GSLIX с GSIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).
GSLIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 1999 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GSLIX и GSIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLIX и GSIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | -1.03% | 10.86% | 30.73% | 13.19% | -6.26% | 24.00% | 4.22% | 26.09% | -8.64% | 9.80% |
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | -5.52% | 25.51% | 0.33% | 15.44% | -17.69% | 16.23% | 22.89% | 27.68% | -14.85% | 25.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLIX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции GSLIX превзошли акции GSIFX по среднегодовой доходности: 10.99% против 8.34% соответственно.
GSLIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 10.99%
GSIFX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLIX и GSIFX
GSLIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.
Доходность на риск
GSLIX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск
GSLIX
GSIFX
Сравнение GSLIX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLIX | GSIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 3.23 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLIX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.32 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GSLIX и GSIFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLIX и GSIFX
Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности GSIFX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | 14.63% | 14.48% | 23.46% | 6.25% | 9.37% | 12.38% | 3.54% | 5.82% | 13.23% | 16.85% | 2.08% | 10.60% |
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 2.31% | 2.18% | 2.30% | 1.37% | 0.82% | 6.29% | 0.00% | 1.67% | 1.45% | 1.25% | 2.79% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок GSLIX и GSIFX
Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и GSIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLIX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.28% | -59.25% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.15% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -31.94% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -35.00% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -11.48% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -15.30% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.06% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLIX и GSIFX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) составляет 4.53%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLIX | GSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 6.71% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 11.13% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 16.87% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.71% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.32% | +1.69% |